元大期貨柳元堂

107.7.4 今天週選結算（每週三台指週選結算）

加權高低點只有72點（悶爆），尾盤還拉高結算！終場漲6.15點（0.06%)做收。

結算日當天是不是容易區間盤整？（選擇權買方call、put雙殺）

昨天跟一位朋友討論到選擇權結算日的行情與做法，我說結算日當天雙巴盤的可能性比較大，因為選擇權賣方(稱之大戶）希望控制在一定的點數，我們可以打開軟體看Ｔ字報價變可得選擇權Ｃ根Ｐ未平倉最大量在哪個履約價，進而得知可能會在哪個區間整理而沒有太大的行情。

如何驗證？

打開元大軟體點金靈 技術分析圖→選好區間(今年)→匯出Excel→標示出結算日→利用函數ABS取絕對值再取平均→即可算出。




注意資料截取
1.資料取自今年每個交易日(可以自行設定資料長度)
2.週選月選都定義為結算日
3.高低點暫無考慮只有考慮開盤與收盤
4.不包含填息後的理論價格。

5. 標準差尚未計算
 

結論

今年以來每日平均幅度是 0.64%

今年以來每個結算日平均幅度是 0.59%

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