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107.7.4 今天週選結算(每週三台指週選結算)

加權高低點只有72點(悶爆),尾盤還拉高結算!終場漲6.15點(0.06%)做收。

結算日當天是不是容易區間盤整?(選擇權買方call、put雙殺)

昨天跟一位朋友討論到選擇權結算日的行情與做法,我說結算日當天雙巴盤的可能性比較大,因為選擇權賣方(稱之大戶)希望控制在一定的點數,我們可以打開軟體看T字報價變可得選擇權C根P未平倉最大量在哪個履約價,進而得知可能會在哪個區間整理而沒有太大的行情。

如何驗證?

打開元大軟體點金靈 技術分析圖選好區間(今年)匯出Excel標示出結算日利用函數ABS取絕對值再取平均即可算出。




注意資料截取
1.資料取自今年每個交易日(可以自行設定資料長度)

2.週選月選都定義為結算日
3.高低點暫無考慮只有考慮開盤與收盤
4.不包含填息後的理論價格。

5. 標準差尚未計算
 

結論

今年以來每日平均幅度是 0.64%

今年以來每個結算日平均幅度是 0.59%

 

 

 

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